Отчеты СОТ

Как известно, профессиональные трейдеры строят свою торговлю исключительно на аналитических данных, будь то технический анализ или фундаментальный, ведь интуиция в данном случае плохой советчик. Новички же часто действуют под влиянием импульса, не вникнув в ситуацию до конца, что и приводит к убыткам.

Эта статья посвящена ещё одному интересному методу анализа рынка, позволяющему определить крупных участников торгов и строить стратегию трейдинга, основываясь на их поведении. Речь идёт о так называемых СОТ отчётах.

Отчёты СОТ можно найти на сайте комиссии U.S. Commodity Futures Trading Commission. О том, чем поможет трейдеру информация из этого документа, мы рассмотрим ниже.

Польза отчётов СОТ

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению отчётов, нужно определиться, чем они могут помочь в торговле бинарными опционами (БО). Нужно отметить, что данные документы, как правило, используются для торговли на Forex. Если речь идёт о площадке БО, то следует рассматривать контракты с относительно большим временем экспирации.

Как уже говорилось выше, данные СОТ помогают трейдеру составить более полное понимание состояния рынка. В них языком цифр описывается положение участников торгов, оказывающих на площадку большое влияние, а именно это очень важно для покупки опциона.

Не секрет, что они совершают операции на миллионы долларов, чем заставляют цену двигаться в нужном им направлении, в то время, как все остальные повинуются предложенным правилам. Логичнее следовать за большой силой, чем пытаться устоять против неё, вот почему открытие позиций в сторону крупных игроков всегда является наиболее перспективным вариантом.

Изучаем отчёты СОТ

Данные СОТ располагаются в открытом доступе на сайте комиссии - http://www.cftc.gov/. Здесь нас интересует Market Reports - Commitments of Traders.

Далее следует пролистать страницу вниз и найти CURRENT LEGACY REPORTS - Chicago Mercantile Exchange. В открывшейся таблице находим Futures and Otions Combined, второй столбец Short Format.

Нужно сказать, что рассматриваемые документы публикуются в пятницу, но данные, представленные в них, относятся ко вторнику прошедшей недели. Использовать же полученную информацию получится не раньше, чем с понедельника, когда рынки вернутся к работе. Как только загрузится страница отчёта, можно будет увидеть несколько важных показателей, расположенных в столбцах.

• NON REPORTABLE POSITIONS содержит информацию об открытых позициях мелких трейдеров, поэтому он не интересен с точки зрения глобальных ценовых колебаний;
• В столбце NON-COMMERCIAL собраны данные о крупных игроках: банках, инвестиционных фондах, крупных инвесторах и пр.;
• Spreads показывает разнонаправленные позиции одного игрока. Эта информация не интересна с точки зрения трейдинга;
• COMMERCIAL содержит информацию о крупных компаниях, не являющихся спекулянтами, а торгующими для соблюдения своих интересов на площадке;
• В столбце TOTAL отображается общая информация о позициях крупных игроков;
• Также нужно обратить внимание на значения в CHANGES FROM, демонстрирующие изменения с момента выхода последнего отчёта.

Однако, опытные трейдеры не рекомендуют рассматривать отчёты СОТ как единственный метод выбора направления торговли. Скорее, его нужно сочетать с другими видами анализа.

Преимущества СОТ для торговли

Отчёты СОТ имеют ряд неоспоримых преимуществ, говорящих за то, чтобы использовать их в своей торговле:

Прежде всего, это надёжный источник информации, публикуемый на официальном сайте международной организации, поэтому размещаемым сведениям можно доверять;
Документы прозрачны и находятся в свободном доступе, при желании их всегда можно проверить;

Поскольку учитываются позиции только крупных игроков, вероятность того, что цена актива двинется в нужном направлении очень высока. То есть, ориентируясь на цифры отчётов, довольно просто предсказывать долгосрочные тенденции.

Какие минусы СОТ нужно учесть

Несмотря на очевидные плюсы, у отчётов СОТ есть и не менее очевидные минусы, которые заставляют многих трейдеров отказаться от практики их использования.

• Не каждому нравится процедура поиска информации среди большого количества других данных. Более того, нужно уметь правильно интерпретировать полученные сведения. Следует заметить, что для упрощения процедуры разработаны специальные сервисы;
• Большая задержка в публикации сигналов, которая составляет 3 дня, что довольно много по меркам изменчивого рынка;
• Сигналы отчётов СОТ можно использовать для ограниченного количества инструментов. В частности, они не подойдут для скальпинга на валютном рынке или турбо опционов на рынке БО.

Таким образом, можно заключить, что использование данных из отчётов СОТ – ещё один метод исследования рынка. Однако, как и в случае применения других методик, лучший результат даст комбинирование нескольких, а не использование только одного способа оценки ситуации. В целом, работа с такими документами может значительно улучшить качество торговли.