Отчеты CME

Каждый трейдер, стремящийся стать успешным, не должен останавливаться в профессиональном развитии, продолжая повышать свой уровень знаний. Это важно, поскольку рынок никогда не стоит на месте, он развивается как живой организм.

Бывалые трейдеры утверждают, что рынок дня сегодняшнего отличается от того, который был, скажем, лет 10 назад. Экономические потрясения, разразившиеся в мире, наложили на него свой отпечаток, да и ликвидность торговых площадок существенно возросла.

Поэтому многие правила и закономерности, бывшие эффективными ранее, теперь не работают. Нужно искать новые правила и закономерности, которые станут отображать жизнь финансового рынка сейчас.

Отчет CME с опционной биржи Чикаго

Отчёты СМЕ представляют собой информационные документы, публикуемые на сайте Чикагской биржи опционов. Трейдерам предоставляется возможность вести торги на бирже, после чего появляются отчёты, содержащие данные о прошедших торгах.

С точки зрения трейдинга интерес представляют зоны скопления отложенных ордеров, что в свою очередь позволяет предположить дальнейшее поведение цены и сделать выводы о том, как следует вести торговлю. Мы будто узнаем о намерениях коллег, выставивших свои заявки на покупки или продажи по тем или иным ценам, до которых активу еще только предстоит добраться.

Отчёты СМЕ публикуются один раз в течение 24 часов. Обычно это происходит в 10 часов по Московскому времени, однако иногда они появляются раньше или позже. Если уже опубликованный документ подвергается коррекции, то чуть позже публикуется новая версия с исправлениями.

Найти документы можно по ссылке ftp.cmegroup.com/bulletin/. Учитывая, что ежедневно здесь торгуется множество разных активов, то и отчётов немало. Сначала можно увидеть список, содержащий заархивированные документы, сформированные конкретного числа. Скачав такой архив, Вы получите целый набор отчётов по разным активам.

Выбирать следует те, которые интересны с точки зрения торговли. Например, архив за 12.08.2016 содержит следующие отчёты:

Давайте подробнее рассмотрим один из них.

Структура отчёта CME

Структура документа для каждого актива аналогична. Рассмотрим её на примере канадского доллара.

В шапке содержится базовая информация о CAD:

• Номер документа;
• Название базового актива;
• Дата.

Чуть ниже расположен блок, содержащий данные о датах экспирации контрактов, которые указываются в формате дд/мм. Однако, эта информация не очень интересна с точки зрения трейдинга. Гораздо важнее то, что располагается ниже, и на основании чего можно построить важные уровни, вблизи которых цена станет вести себя определённым образом.

Нас интересуют данные, расположенные в разделе Sett. Price. Они включают в себя информацию:

• О цене открытия опциона (Strike Open Range);
• Максимальном и минимальном вознаграждении (High / Low);
• Цене закрытия (Closing Range);
• Рыночном объёме (Volume Trades Cleared);
• Открытом интересе (Open Interes).

Для построения важных уровней все эти значения не нужны, достаточно иметь информацию о рыночном объёме и открытом интересе.

Чтобы определить, какие уровни наиболее значимые для игроков с помощью объёма торгов, следует выбрать самые большие значения в указанном столбце и проследить, какой цене они соответствуют.

После этого уровни можно указывать в торговом терминале. Для рассматриваемого нами актива самым значимым объёмом станут: 519, 313 и 286. Именно в этих местах сосредоточено больше всего ордеров.

Перенести данную информацию на ценовой график терминала не составит труда, достаточно найти соответствующую объёму цену и провести там горизонтальную линию. Аналогичным образом поступают при изучении столбца, содержащего информацию об открытом интересе. Точно также следует найти наибольшие его значения и нанести соответствующие им рубежи на график цены.

Некоторые трейдеры предпочитают совмещать оба эти метода, то есть, при построении уровней учитывается и максимальный объём и максимальный интерес. Так, несколько рубежей строятся по объёму, а несколько по интересу.

Как использовать данные CME в торговле

Отчёты СМЕ дают возможность трейдеру следовать не столько собственной интуиции, сколько реальным данным, полученным в результате торгов. Это означает, что уровни, построенные описанным выше способом, очень сильные и играют важную роль в движении цены.

Их можно использовать как обычные поддержки и сопротивления, основывая свою стратегию трейдинга на пробое или отскоке от рубежа. Поддержки следует рассматривать как PUT уровни, а сопротивления – как CALL уровни.

Таким образом отчёты СМЕ – важный инструмент для любого трейдера, желающего чётко следовать настроению рынка. Даже если Вы не станете использовать данную методику при построении уровней, не мешает сравнивать свои данные с теми, которые предоставлены в отчётах.

В этом случае можно с большой уверенностью сказать, что качество торговли значительно улучшится. Следует добавить, что данная методика будет одинаково эффективна как на валютном рынке, так и на площадке бинарных опционов. На мой взгляд, её следует хоть раз опробовать на практике.